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现代经济计量模型和方法均源于经济学家所掌握的数据或所面临真实经济管理问题。在大数据时代，新的数据形式和变量间的新型复杂关系给计量经济学带来前所未有的挑战，与此同时也为计量经济学的发展和原创性的理论突破带来千载难逢的机遇。对经济数据及其关系的深层次挖掘应用成为计量经济学学习的重点。
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